Multi-Agent Forex Trading System Lee, R. iJADE Aktienberater: ein intelligentes Agent-basierte Vorhersage-System mit hybriden RBF wiederkehrende Netzwerk. IEEE-Transaktionen auf Systeme, Mensch und Kybernetik 34 (3), 421428 (2004) CrossRef Kimoto, T. Asakawa, K. Yoda, M. Takeoka, M. Börsenvorhersagesystem mit modularen neuronalen Netzwerken. In: 1990 Internationale Gemeinsame Konferenz über Neuronale Netze, Bd. 1, S. 16 (1990) Kwon, Y. Moon, B. Tägliche Bestandsvorhersage unter Verwendung von neurogenetischen Hybriden. In: Cant-Paz, E. Foster, J. A. Deb, K. Davis, L. Roy, R. OReilly, U.-M. Beyer, H.-G. Kendall, G. Wilson, S. W. Harman, M. Wegener, J. Dasgupta, D. Potter, M. A. Schultz, A. Dowsland, K. A. Jonoska, N. Miller, J. Standish, R. K. (Hrsg.) GECCO 2003. LNCS, vol. (2003) CrossRef Franses, P. Griensven, K. Vorhersage der Wechselkurse unter Verwendung neuronaler Netze für technische Handelsregeln. Studien zur nichtlinearen Dynamik und Ökonometrie 2 (4), 109114 (1998) Lu, H. Han, J. Feng, L. Lagerbewegungsvorhersage und N-dimensionale Inter-Transaction-Assoziationsregeln. In: 1998 ACM SIGMOD Workshop zu Forschungsfragen auf Data Mining und Knowledge Discovery, S. 17 (1998) Genay, R. Lineare, nichtlineare und wesentliche Wechselkursvorhersage mit einfachen technischen Handelsregeln. Journal of International Economics 47, 91107 (1999) CrossRef Tay, F. Cao, L. Anwendung von Support-Vektor-Maschinen in der finanziellen Zeitreihen-Prognose. International Journal of Management Science 29 (4), 309317 (2001) Abraham, A. Analyse von Hybrid-Soft-und Hard-Computing-Techniken für Forex-Monitoring-Systeme. In: Verfahren der Internationalen IEEE-Konferenz 2002 über Fuzzy Systems, S. 16161622 (2002) Abraham, A. Nath, B. Mahanti, P. Hybride Intelligente Systeme für die Börsenanalyse. In: Alexandrov, V. N. Dongarra, J. Juliano, B. A. Renner, R. S. Tan, C. J.K. (Hrsg.) ICCS-ComputSci 2001. LNCS, vol. 2073, S. 337345. Springer, Heidelberg (2001) CrossRef Barbosa, R. Belo, O. Algorithmischer Handel mit intelligenten Agenten. In: Proceedings of the 2008 International Conference on Künstliche Intelligenz (2008) Barbosa, R. Belo, O. Eine Schritt-für-Schritt-Implementierung eines hybriden USDJPY Trading Agent. In diesem Artikel präsentieren die Autoren die simulierten Handelsergebnisse eines Systems, bestehend aus 60 intelligenten Agenten, von denen jeder für den täglichen Handel mit einer Börse verantwortlich ist An der NYSE oder an der NASDAQ-Börse. Diese Agenten wurden nach einer Architektur implementiert, die zuvor auf den Devisenhandel mit interessanten Ergebnissen angewendet wurde. Die Performance der Aktienhandelsagenturen, sobald sie in ein diversifiziertes Anlagesystem integriert waren, zeigte ein ähnliches Versprechen. Die Handelssimulation wurde unter Verwendung von Out-of-Sample-Preisdaten für den Zeitraum zwischen Februar 2006 und Oktober 2010 durchgeführt. Während dieser Periode verlief die Systemleistung im Vergleich zu der der Buy-and-Hold-Strategie sowohl im Hinblick auf die Rendite als auch im Vergleich Und maximale Abnahme. Diese Ergebnisse zeigen, dass Agententechnologie von Nutzen für diese besondere praktische Anwendung sein könnte, eine Schlussfolgerung, die die Investitionsindustrie interessieren sollte. Konferenzpapier Jan. 2011 Rui Pedro Barbosa Orlando Belo Abstract Abstrakt ABSTRAKT: Die Autoren dieser Arbeit präsentieren einen Ansatz für das Trading-Strategie-Design für ein Multi-Agent-System, das Investitionsentscheidungen an der Börse unterstützt. Die einzelnen Komponenten des Systems, die Funktionalitäten und der Mechanismus zur Beurteilung der einzelnen Agenten werden kurz beschrieben. Die Hauptkomponente, der Supervisor Agent, nutzt als Strategie eine Konsensmethode, um das Investitionsrisiko zu senken. Diese Methode ermöglicht die Koordinierung der Arbeit der Agenten, und auf der Grundlage der Entscheidungen der Agenten zur Verfügung gestellt und präsentiert Handel Beratung an den Investor. Die Strategieprüfung wurde auf FOREX-Anführungszeichen durchgeführt, nämlich auf dem Paar EURUSD. Die Ergebnisse der Forschung sind beschrieben und die Richtungen der Weiterentwicklung der Plattform werden in der Schlussfolgerung zur Verfügung gestellt. Tagungsbeitrag Jan. 2013 J. Korczak M. Hernes M. Bac Abstract Zusammenfassung ABSTRAKT: Der Artikel präsentiert die Performance-Analyse-Fragen der Kauf-Verkauf Entscheidungen agentsx27 in a-Trader-System. Das System ermöglicht die Unterstützung der Anlageentscheidung auf dem FOREX-Markt. Der erste Teil des Artikels enthält eine Beschreibung eines a-Trader-Systems. Als nächstes werden die Algorithmen der ausgewählten Kauf-Verkaufs-Entscheidungsträger präsentiert. Im letzten Teil des Artikels ist die Evaluierungsfunktion der Agenten-x27-Leistung detailliert, und der Ansatz zur Performance-Analyse wird vorgeschlagen und illustriert. Artikel Oktober 2014 Jerzy Korczak Marcin Hernes Maciej Bac
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